오라클과 KPMG가 공동으로 진행한 이 설문조사에 따르면, 한국을 포함한 아태지역 은행들은 바젤III 협약이 요구하는 개혁안이 아태지역 은행들에게 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있다.
조사에 참여한 아태지역 은행들 중 76%는 이번 바젤Ⅲ 도입에 따른 영향이 있을 것으로 전망했으며, 과반수 이상은 바젤Ⅲ의 세부 기준에 맞추기 위해 비즈니스 모델에 일부 변화가 있을 것이라고 응답했다. 또한 48%는 추가로 자본을 확충할 필요가 있을 것이라고 답했고, 과반수의 응답자는 아태지역 은행에 바젤Ⅲ는 하나의 쟁점이 될 것이라고 답했다.
응답자 대부분은 새로운 규제 의무를 구현하는 데 있어 제약이 되는 사항들로 바젤Ⅲ 관련 전문가 및 대응 능력의 결여, 데이터 가용성 및 안정성의 결여를 꼽았다.
96% 이상의 응답자들은 바젤III의 세부 기준에 따라 은행은 위험, 성과, 규정 및 자본에 대한 통합된 접근 방식이 요구되며, 무엇보다도 기업의 미래를 보장할 수 있는 방안을 마련해야 한다고 답했다. 70% 이상의 응답자들은 위험관리위원회의 준거 기준을 재정립해야 한다고 답했으며, 46%는 위험관리에 있어 이사회의 더욱 통합된 시각이 요구된다고 답했다.
바젤Ⅲ 도입에 따라 은행의 어떠한 운영영역이 영향을 받을 것인가에 대한 질문에서는 △대출 및 리스크 프라이싱(78%) △성과관리 시스템((59%) △거래당사자 트랜잭션(57%) 순으로 나타났다. 또 35%는 거버넌스 구조와 관행에도 영향을 미치므로 위험 감수를 촉진하기 위한 경영진에 대한 보상 모델은 다시 검토되어야 한다고 답변했다.
한편 바젤Ⅲ의 세부 기준이 은행 비즈니스에 미치게 될 전반적인 영향에 대한 질문에 설문 응답자의 40%는 자사의 경제적 환경을 개선하는 데 효과가 있을 것이라고 답했으며, 20%는 개혁이 자사에 불리한 영향을 미치지 않을까 하는 우려를 표했다.
이 조사는 2010년 9월부터 한국과 일본, 중국을 포함한 아태지역(오스트레일리아, 홍콩, 인도, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 타이완, 태국) 금융기관을 대상으로 했다. 오라클과 KPMG는 C-레벨의 은행권 임원들을 대상으로 진행되었으며, 40%가 넘는 응답자들이 CRO(최고 리스크 담당 책임자)였고 약 80%는 소매 및 기업 금융 담당이었다고 밝혔다.
박현선기자 hspark@etnews.co.kr
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