[프레스나인] 은행권 리스크 관리를 위한 금융당국의 규제정책이 잇따라 도입됨에 따라 건전성 강화 기대와 동시에 성장성 위축 전망이 교차되고 있다. 

19일 금융권에 따르면 내달 거액익스포져 한도규제가 정식 도입되는 가운데 5월부터는 경기대응완충자본(CCyb) 적립수준이 상향된다. 지난해 특별대손준비금 적립요구권이 이미 발동된 상태에서 추가로 스트레스 완충자본제도 도입도 예고돼 있어 금융당국의 자본확충 압박이 거세지고 있다.

최근 금융위원회는 2019년부터 행정지도로 시범실시 중인 ‘거액익스포져 한도규제’ 내용을 담은 ‘은행업감독규정’과 ‘금융지주회사감독규정’ 일부개정안을 의결했다. 거액익스포져 한도규제는 익스포져 범위에 있어 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다는 점에서 현행법 신용공여한도 제도보다 거래상대방별 익스포져에 대한 통합적인 리스크관리가 가능하다는 지적이다. 거래상대방 인식에 있어서도 통제관계 뿐만 아니라 경제적 의존관계를 모두 고려하고 있어 익스포져 분산효과가 기대된다.

오는 5월에는 은행 및 은행지주회사의 경기대응완충자본 적립수준을 1%로 상향된다. 경기대응완충자본 제도는 신용팽창 국면 이후 스트레스 상황에서 은행들이 손실을 충분히 흡수하고 자금중개기능을 유지할 수 있도록 충분한 자본을 사전에 적립하도록 한 제도로 2016년 국내도입 후 0%를 유지하다 처음으로 1%의 완충자본이 적용된 것이다. 금융당국은 은행권에 위험가중자산의 최대 2.5% 범위에서 적립의무를 부과할 수 있다.

여기에 금융당국은 올해 은행에 위기 상황을 가장한 스트레스 테스트를 실시해 손실 흡수능력을 점검할 예정이다. 스트레스 테스트에서 미흡한 평가를 받은 은행의 경우 의무적으로 자본을 추가로 쌓아야 한다. 특별대손준비금 적립요구권은 이미 지난 연말 도입된 상태다. 대손충당금 및 대손준비금 수준의 적정성에 대한 금융감독원의 평가 결과 등에 비춰 은행의 예상손실에 비해 대손충당금·대손준비금이 부족하다고 판단되는 경우 은행에 대손준비금의 추가 적립을 요구할 수 있는 제도다.

최근에는 금융위원회가 가계대출을 경상성장률 범위 내에서 관리하겠다는 방침을 내놓자 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 국내 5대 금융지주가 올해 가계대출 증가율을 2% 수준으로 관리하겠다고 금융당국에 보고하는 등 올해 은행권이 자산운용 기조를 리스크 관리에 방점을 둘 수밖에 없는 상황으로 흘러가고 있다는 지적이다. 부산동PF와 가계부채 리스크가 불거진 탓에 리스크관리 고삐를 더욱 옥죄고 있어 올해 자산성장이 제동이 걸릴 것으로 보여 이익개선이 쉽지 않을 수 있다는 전망이다.

금융권 관계자는 “주요 은행들은 경기대응완충자본 규제비율을 최대치로 감안 등 이미 사전에 리스크 관리를 철저히 준비해왔기 때문에 잇단 규제정책 시행으로 은행들 정책기조가 크게 변경되지는 않을 것”이라면서도 “금융당국이 리스크 관리에 대한 의지가 확고한 만큼 일정 버퍼수준을 유지하기 위한 추가 노력을 이어질 것으로 본다”고 했다.