[프레스나인] 금융당국이 우리은행과 대구은행의 일부 소매 대출에 대한 대손충당금 추가 적립을 권고했다. 예상손실에 기반한 미래 부도확률을 잘못 산정해 대손충당금이 과소 적립됐을 있다는 이유에서다.

22일 금융당국에 따르면 금융감독원은 이달 11일 우리은행에 일부 소매 자산군의 부도율(PD)이 실제보다 낮게 나타나는 등 부실위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 경영유의를 통보했다.

또 금감원은 우리은행의 신용여신 부도시손실률(LGD) 산정에서 회수율이 왜곡될 우려가 있다고 지적했다. LGD(1-회수율)는 부도시익스포져(EAD)에 대한 회수금액(회수율)의 반대 개념이다. 우리은행은 회수금액에서는 현재가치 담보부 회수금액을 차감하고, 부도시잔액에서는 명목 금액을 차감해 회수율이 실제보다 부풀려지도록 했다. 금감원은 "향후 신용여신 LGD 추정 시에는 부도시잔액에서 현재가치 담보부 회수금액을 차감하라"고 권유했다.

금감원은 이달 초 대구은행에는 비대면 가계대출의 부실확대 가능성에 대비할 것을 권유했다.

대구은행은 대출 운용기간이 짧고 부도 데이터 등이 부족해 PD 추정이 어려운 일부 비대면 가계대출을 서민지원대출로 분류해 대손충당금을 예상손실에 비해 과소 적립했다.

대구은행은 PD 추정 시에 부도와 관련한 모든 가용한 데이터를 반영해야 함에도 소매 익스포져의 PD를 추정하면서 기준 시점에서는 존재하지 않았으나 부도를 관측하는 기간 중에 신규로 발생한 부도를 반영하지 않아 PD 추정 절차의 개선을 지적받기도 했다.