[프레스나인] 시중은행이 지난해 환율·금리가 요동치는 와중에도 변동성에 적절히 대응한 덕에 투자금융상품 평가이익이 전년대비 크게 상승했다.

15일 금융권에 따르면 4대 은행이 지난해 주식·채권·외환·파생상품 등 은행 고유자산 운용을 통해 얻은 평가이익(비이자 부문)이 전년대비 두 배 가까이 상승한 것으로 나타났다. 시장금리 하락기에 편승해 평가수익이 늘어난 면도 있지만 변동성이 컸던 만큼 은행별 시장 대응력도 한몫했다는 평가다.

은행들은 기준금리 인상시기인 2022년 예대마진 확대로 두둑한 이자이익을 챙기긴 반면, 보유채권 가격하락으로 막대한 채권평가손실을 감내해야 했다. 지난해에는 글로벌 금융시장 불확실성 확산으로 시장금리와 환율이 급변하면서 은행들이 자산운용에 상당히 애를 먹었다.

작년초 실리콘밸리은행(SVB)과 크레디트스위스(CS) 파산으로 2월 한 달간 국고채금리(3년물)가 3.1%대에서 80bp 가깝게 치솟은데 이어 11월에는 미국채 금리상승 영향으로 4%대를 돌파, 이후 연방준비제도 긴축정책 완화 기대감에 다시 3.1%대로 떨어지는 등 롤러코스터를 탔다. 환율 역시 1200원 중반에서 1300원 중반대에서 등락을 거듭했다.

지난해 투자금융자산 운용 부문에서 두각을 나타낸 곳은 신한은행이다. 지난해 유가증권(평가이익+차익실현)관련 이익은 6580억원으로 타 은행 대비 가장 낮았지만 투자위험을 회피하기 위해 헤지해 놓은 금융상품(외환·파생상품거래)에서 3374억원의 이익을 내며 전년도(3942억원) 대비 2.6배 성장한 약 1조원 이상의 평가이익을 거뒀다.

국민은행은 지난해 시장금리가 빠르게 하락한 4분기에만 6943억원의 평가수익을 얻어 지난 2·3분기 평가손실을 만회하며 8319억원 수익을 거뒀고, 헤지 금융상품(외환·파생상품거래) 344억원을 더해 금융자산관련 평가이익은 전년도(2825억원) 보다 3배 늘어난 8663억원으로 커졌다.

하나은행은 전년도 지난해 5257억원 보다 80% 가까이 늘어난 9439억원의 평가수익을 거뒀고, 우리은행은 전년도 6470억원 보다 30% 상승에 그친 8362억원 이익을 내며 가장 부진했다. 

그 동안 파생상품거래에 강점을 보여 왔던 우리은행은 2분기 ELS 운용 과정에서 962억원의 대규모 평가손실이 발생한데 이어 후속조치로 거래규모를 대폭 축소한 탓에 외환·파생상품거래 부문에서 645억원의 손실전환했다. 우리은행 지난해 이 부문 이익규모는 7500억원에 달했다.